SAP 통화별 순노출액 — 환율이 움직이면 얼마가 흔들리나

달러로 받을 돈 100만과 줄 돈 80만이 있다면 실제 환위험은 20만에만 걸립니다. 나머지는 서로 상쇄되기 때문입니다.

그런데 채권과 채무는 다른 화면에서 관리됩니다. 따로 보면 노출이 실제보다 커 보이고 필요 없는 헤지를 하게 됩니다. 통화별로 상계해 순노출만 보도록 OpenUI5 화면으로 확장한 것이 이 앱입니다. 실제 구동 화면 4종을 함께 공개합니다.

실제 화면 4종 둘러보기

회사코드·회계연도·기준월로 조회하면 통화별 노출이 나옵니다 → AR 과 AP 를 상계한 순노출액과 포지션을 확인하고 → 행을 눌러 개별 미결 전표로 내려갑니다.

아래는 실제로 앱을 실행해 기능을 눌러 가며 캡처한 화면입니다. 이미지를 클릭하면 원본 크기로 확대됩니다.

FBL5N — Main.view.xml

FBL5N — 조회조건

FBL5N — 포지션 표시

FBL5N — 상세 Dialog

조작 방법

1. 회사코드와 회계연도를 고릅니다.
2. 기준월을 정합니다. 그 월 말 시점까지 미청산인 건만 집계됩니다.
3. 통화로 대상을 좁힙니다.
4. 포지션구분으로 Long 또는 Short 만 볼 수 있습니다.
5. 최소금액을 넣으면 그 이상인 미결 전표만 집계됩니다.
6. 순노출액과 노출비중을 확인합니다. 헤지 판단의 근거입니다.
7. 행을 누르면 개별 미결 전표가 열립니다.

노출 산식

같은 통화의 채권과 채무를 상계합니다.

순노출액(외화) = AR 미결외화금액 − AP 미결외화금액
순노출액(환산) = 순노출액(외화) × 적용환율(스팟), 반올림

총노출규모 = AR 미결외화금액 + AP 미결외화금액
노출비중  = │순노출액│ ÷ 총노출규모 × 100

포지션 판정
  순노출 > 0  →  Long (순매입, 녹색)
  순노출 < 0  →  Short (순매도, 빨강)
  노출비중 < 5%  →  Square (균형, 회색)

포지션별 의미

조회조건

결과 컬럼

메인 — 통화별 순노출 (12열)

상세 Dialog — 미결 전표

SAP 표준 기능 매핑

참고 CDS 뷰

@AbapCatalog.sqlViewName: 'ZCFXEXPOSURE'
@EndUserText.label: '통화별 순노출액 (Z)'
define view Z_C_FX_EXPOSURE
  with parameters p_keydate : dats
  as select from bsid as ArItem
{
  key ArItem.bukrs,
  key ArItem.waers as Currency,
      sum( ArItem.wrbtr ) as ArOpenAmount,
      count(*)            as ArOpenCount
      // AP 는 BSIK 를 같은 형태로 집계해 union / join
      // 순노출액 = AR − AP, 환산 = 순노출 × 스팟환율(TCURR)
      // 노출비중 = |순노출| ÷ (AR + AP) × 100, 5% 미만은 Square
}
where ArItem.waers <> 'KRW'
group by ArItem.bukrs, ArItem.waers

매핑 이해를 돕기 위한 참고용 설계입니다. 실제 도입 시에는 운영 환경 설정과 릴리즈에 맞춰 조정합니다.

OpenUI5 구성

파일 구성

검증 결과

자주 묻는 질문